فیلتر نویسی در بورس چیست؟

فعالیت در بازار بورس می‌تواند یکی از پرسودترین سرمایه‌گذاری‌ها باشد و دلایلی مانند سهولت در ورود، نبود قوانین دست و پاگیر، عدم نیاز به حضور در مکانی خاص برای انجام معاملات و میزان سرمایه کم برای شروع فعالیت، باعث جذب هر چه بیشتر افراد به این بازار می‌شود. همانطور که می‌دانید برای انجام سرمایه‌گذاری سوده، شما باید از توانایی تحلیل بازار و مهارت‌های معامله‌گری برخوردار باشید. یادگیری مواردی مانند: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، نقشه‌خوانی بازار بورس و… نمونه‌های آن هستند. یکی از مهارت‌هایی که یادگیری آن از ملزومات فعالیت در بازار بورس است و هر سهامداری با صرف نظر از استراتژی های معاملاتی، حتما در طی زمان فعالیت خود از آن بهره گرفته است، فیلترنویسی است.

فیلترنویسی چیست؟

فیلتر در لغت به معنای غربالگری برای جداسازی ارکان یک ترکیب با هدف دستیابی به بخش خاصی از آن است. عملیات فیلتر کردن، محدود به موضوع خاصی نمی‌شود؛ ما از کلمه فیلتر در محتوای متنی، برای دستیابی به بخش خاصی از متن؛ در بحث مکانیک، مثلا فیلتر بنزین برای جداسازی ناخالصی آن و رسیدن بنزین خالص به موتور؛ در دستگاه تصفیه آب برای دستیابی به آب خالص و… استفاده می‌کنیم.

فیلتر نویسی در بورس هم به همین شکل است. گاهی ما می‌خواهیم تنها نمادهایی که بیشتر از حجم مبنا معامله شده­‌اند را ببینیم؛ گاهی می‌خواهیم بدانیم بیش‌ترین صف خرید یا فروش در چه نمادهایی بوده است؛ در واقع در تمام این حالات ما در حال غربالگری تمامی نمادها برای دستیابی به تعدادی از آنها با هدفی مشخص هستیم. به عبارتی فیلتر نویسی در بورس، به معنی تعریف یک سری دستورات با هدف سفارشی کردن اطلاعات نمایش داده شده برای کاربران است.

کدهای فیلتر نویسی بورس

برای انجام فیلترنویسی، شما باید ابتدا با یک سری عملگر آشنا شوید. به عبارتی ما می‌خواهیم به زبان کامپیوتر یک سری عملیات ریاضی را تعریف کنیم. البته احتمالا بیشتر آن‌ها را از قبل می‌شناسید، اما در جدول زیر می‌توانید لیست کدها و عملگرهای مورد نیاز را مشاهده کنید:

برای شروع لازم است وارد سایت بورس و اوراق بهادار به آدرس tsetmc.com شوید. روی منو دیده‌بان بازار کلیک و گزینه فیلتر را انتخاب کنید. با کلیک روی عبارت «فیلتر جدید» می‌توانید کدهای دستوری خود را وارد کنید. همچنین زمان نوشتن فیلتر برای هر فیلدی، مثل: نام نماد، تعداد معاملات، ارزش معاملات و… باید از حروف اختصاری آن استفاده کنید. مثلا «تعداد معاملات» با (tno) نمایش داده می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که نمادهایی که بیش از 30 بار معامله شده‌اند را نشان بده، باید دستور روبرو را بنویسم:  30<(tno)

در ادامه لیست حروف اختصاری هر فیلدی را مشاهده خواهید کرد:

فیلترنویسی در دیده بان بازار در دو قالب «ساده» و «کدنویسی» می‌تواند انجام شود. قالب ساده مانند نمونه‌ای است که در بالا توضیح داده شد و در آن شما از عملگرها و فیلدهای از پیش از تعریف شده استفاده می‌کنید. اما برای استفاده از قالب کدنویسی لازم است که با دانش برنامه‌نویسی آشنایی داشته باشید تا بتوانید توابع جدید، متغیر و… تعریف کنید، حلقه‌های شرطی بنویسید و در واقع فیلتر مد نظر را با کدنویسی خود ایجاد کنید.

مزایا و معایب فیلتر نویسی

هر روشی که برای تحلیل بازار به وجود می‌آید، قطعا با اهدافی مانند تسریع روند، بهبود فرآیند معاملات، پیش‌بینی بازار و در نهایت کسب سود بیشتر ایجاد می‌شود. فیلتر نویسی هم از این قاعده مستثنی نبوده و البته مانند هر روش دیگری احتمالا دارای مزایا و معایب مربوط به خود است.

• مزایا:

رصد سریع بازار: شاید بزرگترین مزیت فیلتر نویسی در بورس را بتوان رصد سریع بازار دانست. تمامی معامله‌گران می‌دانند که قابلیت نقشه‌خوانی و رصد لحظه‌ای بازار بورس در روند فعالیتشان اهمیت بسزایی دارد اما با وجود تعداد زیاد شرکت‌های بورسی و اتفاقاتی که روزانه در این بازار رخ می‌دهد، ممکن است رصد لحظه‌ای مشکل به نظر بیاید و یا گاهی افراد با تجربه کمتر نمی‌توانند زمان خود را در این حین مدیریت کنند و رخدادی که اهمیت دارد را از دست می‌دهند. اما با کمک فیلتر نویسی در بورس شما می‌توانید نمادهای گروه‌های مختف را زیرنظر بگیرید و یا حتی با اعمال چند فیلتر مختلف در دیده‌بان، با استراتژی‌های متفاوتی بازار را تحلیل کنید.

قابلیت اطمینان: اگرچه نرم‌افزارهای کمکی فراوانی در زمینه تحلیل و رصد بازار بورس وجود دارند، اما انتخاب آن‌ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد، شما نمی‌توانید به هر نتیجه‌ای اطمینان کنید و پیدا کردن بهترین نرم‌افزار در این زمینه مدتی زمان خواهد برد اما فیلترنویسی را به راحتی می‌توانید در دیده بان بازار سایت رسمی بورس و اوراق بهادار انجام دهید. از آن جایی که این سایت مربوط به خود سازمان است، اطلاعات آن موثق بوده و نتایجی که برایتان فراهم می‌کند قابل اطمینان هستند.

تجمیع اطلاعات بنیادی و تکنیکال: با استفاده از فیلتر نویسی در بورس شما می‌توانید تا حد زیادی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را پیاده‌سازی کنید و در نتیجه نیاز به مراجعه به نرم‌افزارهای دیگر نخواهید داشت. به عبارتی نتیجه تحلیل تکنیکال و فیلترنویسی شما با سرعت بالاتر و به صورت یک جا در اختیارتان خواهد بود. قابل ذکر است بحث تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده و گسترده است و با فیلترنویسی نمی‌توان به صورت کامل آن را پیاده‌سازی کرد؛ اما این ابزار تا حدی نیازهای ضروری شما را رفع می‌کند.

سهولت در کدنویسی: همانطور که در قبل ذکر شد، دیده‌بان بازار دو محیط برای فیلترنویسی شما فراهم می‌کند، بنابراین نیازی به نگرانی در رابطه با میزان دانش و اطلاعات نخواهد بود. اگر دانش برنامه‌نویسی داشته باشید به راحتی می‌توانید کدهای مد نظر را در محیط اسکریپ‌نویسی پیاده کنید و در غیر این صورت محیطی ساده‌تر برای نوشتن کدها وجود دارد که در آن فیلدها و عملگرها از قبل تعریف شده‌اند و تنها لازم است بتوانید با توجه به نیازتان چیدمانی از آن‌ها ایجاد کنید. همچنین با یک جست‌وجوی ساده می‌توانید آموزش‌های فراوانی برای یادگیری انواع فیلترنویسی در دیده‌بان بازار پیدا کنید.

• معایب:

محدودیت زمانی: یکی از بزرگترین معایب فیلترنویسی این است که امکان انتخاب دوره زمانی را برای شما فراهم نمی‌کند. همان طور که می‌دانید تمامی تحلیلگران برای دستیابی به بهترین نتیجه، بازار، گروه‌ها و یا نمادهای مورد نظر را با انتخاب دوره‌های زمانی متفاوت (مثلا ماه گذشته، سال گذشته در همین تاریخ و…) بررسی می‌کنند؛ اما متاسفانه در فیلترنویسی دیده بان تنها امکان استفاده از تایم‌فریم روزانه وجود دارد و در واقع نتایج محدود به روز جاری است.

محدودیت بازار: یکی دیگر از مواردی که معامله‌گران به آن توجه می‌کنند، رخدادهای بازارهای موازی است. سرمایه‌گذاران خبره تنها بازار بورس را رصد نمی‌کنند، بلکه تحلیل بازار طلا، بازار ارز، بورس املاک و حتی بازارهای جهانی مثل بازار فارکس هم بخشی از فعالیت آنهاست، چراکه این بازارها می‌توانند متاثر از یکدیگر عکس‌العمل نشان دهند؛ اما ابزار فیلترنویسی دیده‌بان بازار، محدود به بورس است و امکان استفاده از آن در دیگر بازارهای مالی وجود ندارد.

محدودیت در نگهداری تاریخچه: در این ابزار اگر بخواهید به داده‌های گذشته دسترسی داشته باشید، این امکان تنها برای 21 روز قبل فراهم است و نمی‌توانید اطلاعات قبل از آن را مشاهده کنید.

عدم استفاده از BACK TEST: همه معامله‌گران حرفه‌ای دارای یک استراتژی معاملاتی هستند که با توجه به آن فعالیت‌هایشان را مدیریت می‌کنند. بک تست عملیاتی است که به شما کمک می‌کند استراتژی معاملاتی خود را در گذشته تست کنید و با توجه به نتیجه آن، در رابطه با عملکرد حال حاضرتان تصمیم بگیرید. مثلا ما فیلتری تعریف کرده‌ایم که در صورت رشد nدرصدی سهمی، بتوانیم آن را بخریم، back test باعث می‌شود بتوانیم بفهمیم که سهم زمانی که در گذشته شرایطی مثل حال حاضر را داشته، چه اتفاقی برایش افتاده است. اما متاسفانه فیلترنویسی دیده‌بان بازار در حل حاضر امکان استفاده از این تست را فراهم نمی‌کند.

محدودیت در گزارش‌گیری: این ابزار امکان ارتباط با سایر نرم‌افزارها را برای گزارش‌گیری فراهم نمی‌کند.

محدودیت کدنویسی: فیلترنویسی در بازار بورس می‌تواند با استفاده از زبان‌های برنامه‌نوسی (مانند MQL) به صورت پیشرفته انجام شود؛ نرم‌افزارهایی وجود دارند که این امکان را برای کاربران فراهم می‌کنند و نتایج بسیار جامعی از آن‌ها به دست می‌آید اما فیلترنویسی دیده‌بان بازار اگرچه بسیار ساده و راحت و برای تازه‌واردان گزینه خوبی است، با این حال، از آن جایی که یک زبان برنامه‌نویسی نیست، محدودیت‌های فراوانی دارد و به همین دلیل تحلیل‌گران خبره از ابزارهای حرفه‌ای‌تری استفاده می‌کنند.

سخن آخر

برای فعالیت موفق در بازار بورس، یادگیری مهارت‌های معامله‌گری و ارتقا دانش بورسی اهمیت فراوانی دارد؛ اگرچه کسب تجربه به مرور شما را در مسیر صحیح قرار می‌دهد، اما بورس پیچیده‌تر از آن است که بخواهید فقط به تجربه بسنده کنید. بهتر است برای فعالیت در بورس ابتدا به یادگیری تعدادی فنون پایه بپردازید و به مرور آن‌ها را ارتقا دهید و همزمان می‌توانید تجربیاتی هم کسب کنید.

فیلترنویسی یکی از مهارت‌های ساده و اولیه برای فعالیت در بازار به حساب می‌آید. به عبارتی شما پس از یادگیری نحوه معاملات و خواندن نقشه بازار بورس باید بتوانید فیلترهای ساده و پس از آن پیچیده را بنویسید و در کنار آن با یادگیری روش‌های تحلیلی (مثل تحلیل تکنیکال و بنیادی)، استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.

فیلترنویسی اگرچه نتایج مورد نیاز را به راحتی در اختیارتان قرار می‌دهد، اما اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید، نمی‌دانید چگونه می‌توانید از آن نتایج به بهترین نحوه استفاده کنید!  بنابراین ما نمی‌توانیم فیلترنویسی را یک روش مجزا و جامع در نظر بگیریم؛ این روش تنها زمانی کاربرد دارد که ما از قابلیت تحلیل بازار برخوردار باشیم و بنا بر استراتژی معاملاتی‌مان فیلترهای مورد نیاز را اعمال کنیم. به عبارتی فیلترنویسی بخشی از فعالیت‌های تحلیلی یک سهامدار حرفه‌ای به حساب می‌آید.